Un sistema di classificazione globale

FIDA è uno dei maggiori player Europei per la fornitura e l'analisi dei dati sui fondi e leader del mercato italiano.


Gli investitori professionali, oltre ai feed dati, utilizzano le statistiche e le analisi quantitative realizzate in particolare sul mondo del risparmio gestito.

Il sistema BRating è un processo di analisi di strumenti finanziari che consiste nella classificazione rispetto ad aspetti qualitativi e quantitativi, costruzione di categorie omogenee e assegnazione di score e rating mediante algoritmi proprietari.
Il procedimento è costituito da tre fasi che corrispondono ad altrettante tipologie di attività e di output:

  • Classificazione
  • Categorizzazione
  • Scoring & Rating


Un sistema di classificazione globale

A prescindere da inevitabili aspetti peculiari che ogni tipologia di strumento finanziario presenta, e che si riflettono in ognuna delle tre fasi del processo, il sistema di classificazione FIDArating è caratterizzato dal massimo della generalità.

Classificando tutti gli strumenti finanziari rispetto alle medesime caratteristiche è possibile disporre di una base dati estremamente adatta alle attività di analisi di portafoglio e di ricerca/selezione titoli.

E’ il processo mediante il quale gli strumenti finanziari sono analizzati rispetto alle loro principali caratteristiche di investimento.

Il modello è univoco, tutte le tipologie di strumenti finanziari sono classificate secondo lo stesso schema di riferimento. Nell’ambito del risparmio gestito, ad esempio, l’analisi si riferisce agli strumenti finanziari oggetto della politica di investimento, così come, per gli indici, analogamente, si riferisce ai titoli che li compongono.

Consiste nella creazione di gruppi omogenei di strumenti che abbiano una rilevanza sia dal punto di vista numerico che per l’interesse del mercato. I titoli sono pertanto inseriti all’interno della medesima categoria ove presentino caratteristiche comuni rispetto alla classificazione multilivello e/o ad altre caratteristiche che li rendano omogenei e confrontabili.

Ad ogni categoria è assegnato un benchmark, singolo o composito, scelto per rappresentarne l’andamento storico.

Il rating ha l’obiettivo di far emergere la collocazione degli strumenti finanziari all’interno del loro universo di riferimento. La popolazione di ogni categoria, ordinata rispetto ad un algoritmo proprietario (score), viene suddivisa in cinque percentili.

Il rating, espresso in numero corone da 1 a 5, è poi attribuito in funzione del percentile in cui ogni strumento è collocato.

 

  • Via Cernaia, 31 - IT10121 - Torino
  • +39 011 58 13 777
  • +39 011 58 13 741
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Documenti

   

Top